Lehrveranstaltungen der Professur für Statistik, insb. Risikomanagement

Die Professur bietet eine Reihe von Lehrveranstaltungen an, welche sich mit dem Themenbereich der Statistik und des Risikomanagements befassen. Ebenso bieten wir die Betreuung von Abschlussarbeiten an.

Nachfolgend finden Sie genauere Informationen  zu unseren Lehrveranstaltungen, den zugehörigen Veranstaltungsunterlagen sowie möglichen Abschlussarbeiten.

Lehrveranstaltungen im Bachelor-Studium

Für das Bachelor-Studium bietet die Professur die folgenden Veranstaltungen an.

Statistik I

Inhalt dieser Vorlesung sind die Grundlagen der beschreibenden Statistik und die Einführung in statistische Analyseverfahren. Im ersten Teil der Vorlesungsreihe Statistik (bestehend aus Statistik I und II) werden insbesondere folgende vier Themenbereiche betrachtet:

  1. Statistische Variablen und deren Verteilungen
  2. Maßzahlen statistischer Verteilungen
  3. Zweidimensionale Verteilungen, bedingte Verteilungen und statistische Abhängigkeiten
  4. Einführung in die Regressionsrechnung

Literatur

  1. Schira (2016): Statistische Methoden der VWL und BWL. 5. Auflage. Pearson, Hallbergmoos
  2. Bleymüller, Gehler und Gülicher (2015): Statistik für Wirtschaftswissenschaftler. 17. Auflage. Verlag Franz Vahlen, München
  3. Schwarze (2014): Grundlagen der Statistik I. 1. Auflage. NWB Verlag, Herne

Statistik II

Aufbauend auf den ersten Teil der Vorlesungsreihe Statistik werden in Statistik II die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie und Stochastik vermittelt, sowie eine Einführung in das Schätzen und Testen der Statistik gegeben. Folgende sechs Themenbereiche werden in der Vorlesung behandelt:

  1. Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie, bedingte Wahrscheinlichkeit und stochastische Unabhängigkeit
  2. Stochastische Variablen und deren Verteilungen
  3. Maßzahlen der Wahrscheinlichkeitsverteilungen und mehrdimensionale Zufallsvariablen
  4. Stochastische Modelle und spezielle Verteilungen
  5. Schätzer
  6. Hypothesentests

Literatur

  1. Schira (2016): Statistische Methoden der VWL und BWL. 5. Auflage. Pearson, Hallbergmoos
  2. Bleymüller, Gehler und Gülicher (2015): Statistik für Wirtschaftswissenschaftler. 17. Auflage. Verlag Franz Vahlen, München
  3. Schwarze (2014): Grundlagen der Statistik I. 1. Auflage. NWB Verlag, Herne

Projektstudium

Im Anschluss an eine Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten setzen sich die Studierenden im ersten Teil der Veranstaltung jeweils mit einem ausgewählten Verfahren der multivariaten Datenanalyse (z. B. Logit-Modell, CART) auseinander, und erlernen den Umgang mit geeigneter Statistik-Software. Im Team analysieren die Studierenden im zweiten Teil einen realen Datensatz unter gegebenen Fragestellungen, und  leiten datenbasiert Handlungsempfehlungen ab. Die Auswertungsergebnisse werden in der Gruppe präsentiert, und in einem Projektbericht ausführlich beschrieben.

Lehrveranstaltungen im Master-Studium

Die folgenden Lehrveranstaltungen werden von der Professur im Master-Studium gelesen.

Ökonometrie

Einer verlässlichen Prognose zukünftiger ökonomischer Entwicklungen kommt eine immer größere Bedeutung zu. Im Rahmen der Veranstaltung Ökonometrie werden aufbauend auf grundlegenden Statistikkenntnissen Modelle erarbeitet, die unter gewissen Annahmen im wohldefinierten Sinne bestmöglich für eine Prognose sind. Anschließend wird die Frage erörtert, wie die getroffenen Annahmen verifiziert werden können und wie die Methoden gegebenenfalls zu modifizieren sind.

Literatur

  1. von Auer (2013): Ökonometrie: Eine Einführung. 6. Auflage. Springer Gabler, Berlin et al.

Entscheidungstheorie

Im Rahmen der Veranstaltung werden allgemeine Prinzipien zur Entscheidungsfindung in verschiedenen Umweltszenarien untersucht. Ist das Ergebnis einer zur Entscheidung stehenden Alternative determiniert, so liegt Sicherheit vor; unterliegt es dagegen stochastischen Einflüssen so wird von Unsicherheit gesprochen. Ist es möglich diese stochastischen Einflüsse genau zu beschreiben, so handelt es sich um Entscheidungsprozesse unter Risiko. So wäre beispielsweise ein stochastischer Einfluss durch die Eintrittswahrscheinlichkeiten für mögliche Umweltzustände am Ende des ein- oder mehrperiodigen Planungshorizonts gegeben. Aufgrund ihrer Bedeutung für das Risikomanagement sind Entscheidungsprozesse unter Risiko ein zentraler Untersuchungsgegenstand dieser Veranstaltung. Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang zudem die Frage, wie die zur Festlegung des stochastischen Modells notwendigen Parameter geeignet bestimmt werden können und ob die damit verbundenen Kosten in Relation zum Nutzen stehen.

Literatur

  1. Brieden, Hartung und Schüler (2010): Corporate Risk Management. München
  2. Laux (2014): Entscheidungstheorie. 9. Auflage. Springer Gabler, Berlin

Risikomanagement

Zwei jeweils mit Nobelpreisen ausgezeichnete Themenfelder des Risikomanagements sind zum einen die Portfoliooptimierung und zum anderen die Optionspreistheorie. Beide Gebiete werden im Rahmen der Veranstaltung in ausführlicher Tiefe bearbeitet. Dazu gehört neben einer Beschäftigung mit den notwendigen Formalismen insbesondere auch eine Untersuchung der konkreten Umsetzbarkeit der Theorien in die tägliche Praxis an den Kapitalmärkten, wobei auf ökonometrische Methoden zurückgegriffen wird.

Literatur

  1. Albrecht und Maurer (2016): Investment- und Risikomanagement. 4. Auflage. Schäffer-Poeschel, Stuttgart
  2. Hull (2015): Optionen, Futures und andere Derivate. 9. Auflage. Pearson, Hallbergmoos

Versicherungsstatistik

Ziel jeder Versicherung ist die Verteilung der Risiken auf ein möglichst homogenes Kollektiv. Die für die Aufnahme in das Kollektiv aufzubringende Prämie darf dabei aus Sicht der Versicherungsnehmer weder zu hoch noch zu niedrig sein, da zum einen mit steigenden Prämien der ökonomische Nutzen der einzelnen Individuen geschmälert wird, zum anderen aber mit sinkenden Prämien die Ruinwahrscheinlichkeit des Kollektiv bei Eintritt von Schäden zunimmt. In der Veranstaltung wird zunächst die Frage behandelt, wie ein Versicherer Kollektive geeignet zusammenstellen kann. Im Anschluss werden verschiedene Modelle im Kontext von Prämien und Ruinwahrscheinlichkeiten behandelt.

Literatur

  1. Schmidt (2009): Versicherungsmathematik. 3. Auflage. Springer, Berlin et al.

Masterseminar

Ziel des Masterseminars ist es, die bereits erworbenes theoretisches Wissen im Bereich der Statistik durch wissenschaftliches Arbeiten zu vertiefen. Die Themen des Seminars orientieren sich jeweils an den aktuellen Forschungsschwerpunkten der Professur, bewegen sich jedoch stets im Bereich der statistischen Analyse und multivariaten Datenanalyse.

Veranstaltungsunterlagen

Die Unterlagen aller Veranstaltung stehen Ihnen auf der Lernplattform ILIAS zur Verfügung.

Abschlussarbeiten

Die Professur für Statistik, insb. Risikomanagement bietet Bachelor- und Masterarbeiten mit verschiedenen Themenschwerpunkten im Bereich der multivariaten Datenanalyse an. Themenbeispiele vergangener Arbeiten sind

  • Analyse von Kreditkartenausfällen
  • Prognose von Bewertungsscores
  • Analyse von (monetären) Einflüssen auf sportliche Erfolge

Die aktuellen Themen für Abschlussarbeiten finden Sie in unserem Aushang in Gebäude 36, 1. Stock.