Zwei jeweils mit Nobelpreisen ausgezeichnete Themenfelder des Risikomanagements sind zum einen die Portfoliooptimierung und zum anderen die Optionspreistheorie. Beide Gebiete werden im Rahmen der Veranstaltung in ausführlicher Tiefe bearbeitet. Dazu gehört neben einer Beschäftigung mit den notwendigen Formalismen insbesondere auch eine Untersuchung der konkreten Umsetzbarkeit der Theorien in die tägliche Praxis an den Kapitalmärkten, wobei auf ökonometrische Methoden zurückgegriffen wird.

Literatur

1. Albrecht und Maurer: Investment- und Risikomanagement. akt. Auflage. Schäffer-Poeschel, Stuttgart
2. Hull: Optionen, Futures und andere Derivate. akt. Auflage. Pearson, Hallbergmoos