Methodengestütztes Risikomanagement auf Kapitalmärkten

Das Modul steigert zum einen die Methodenkompetenz und verdeutlicht zum anderen die Anwendbarkeit von konkreten Konzepten beim Risikomanagement auf Kapitalmärkten. Die Studierenden erwerben insbesondere ein tiefgreifendes Verständnis zur Messung und „Bepreisung“ von Risiko und der Möglichkeiten, dieses mittels derivativer Instrumente zu hedgen. Bei Belegung im Rahmen der Vertiefung „Ökonomie und Recht der globalen Wirtschaft“ ermöglicht dieses Modul in Verbindung mit den Pflichtmodulen und den zwei anderen Wahlpflichtmodulen ein integriertes Gesamtverständnis der globalen Wirtschaft zu erlangen.

Zwei jeweils mit Nobelpreisen ausgezeichnete Themenfelder des Risikomanagements sind zum einen die Portfoliooptimierung und zum anderen die Optionspreistheorie. Beide Gebiete werden im Rahmen der Veranstaltung in ausführlicher Tiefe bearbeitet. Dazu gehört neben einer Beschäftigung mit den notwendigen Formalismen insbesondere auch eine Untersuchung der konkreten Umsetzbarkeit der Theorien in die tägliche Praxis an den Kapitalmärkten, wobei auf ökonometrische Methoden zurückgegriffen wird.