Aktuelles

Neuigkeiten

 

05.07.2017:

Die Ergebnisse der Statistik-Klausur (vom 26.06.2017) hängen ab sofort im Schaukasten der Professur aus. Die Klausureinsicht findet am 12.07.2017 von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr in Raum 36/1133 statt. Bitte melden Sie sich per E-Mail an sabine.felbinger@unibw.de an.

 

03.07.2017:

Die Ergebnisse der Entscheidungstheorie-Klausur (vom 26.06.2017) hängen ab sofort im Schaukasten der Professur aus. Die Klausureinsicht findet am 06.07.2017 von 9:30 Uhr bis 10:00 Uhr in Raum 36/1247 statt.

 

29.03.2017:

Die Ergebnisse der Ökonometrie-Klausur (vom 28.03.2017) hängen ab sofort im Schaukasten der Professur aus. Die Klausureinsicht findet am 03.04.2017 von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr in Raum 36/1247 statt.

 

13.03.2017:

Themenvorschläge für Masterarbeiten im FT 2017:

  1. Kritik am Value-at-Risk und alternative Risikokennzahlen
  2. Volatilitätsschätzung mit GARCH-Modellen
  3. Modellierung von Ausfallkorrelationen mit Copulas
  4. Multinomiale Klassifikation mit Entscheidungsbäumen 
  5. Vergleich von Splitting-Kriterien bei Klassifikationsbäumen
  6. Tarifierung von Versicherungsprodukten mittels Verallgemeinerter linearer Modelle (Generalized Linear Models)
  7. Optimale Anzahl an Clustern: Vergleich von herkömmlichen Verfahren und der sogenannten (gewichteten) Gap-Statistik

Auch eigene Themenvorschläge sind möglich und willkommen!

Wenn Sie an einer Masterarbeit an der Professur für Statistik, insbesondere Risikomanagement interessiert sind, schreiben Sie bitte bis zum 20. März eine E-Mail an andreas.brieden@unibw.de (Betreff: Masterarbeit FT 2017) und geben Sie Ihre erste und zweite Themenpräferenz an.

Fragen jedweder Art können Sie vorab gerne an sabine.felbinger@unibw.de schicken.

 

09.01.2017:

Die Ergebnisse der Risikomanagement-Klausur (vom 21.12.2016) hängen ab sofort im Schaukasten der Professur aus. Die Klausureinsicht findet am 16.01.2017 von 10:30 Uhr bis 11:00 Uhr in Raum 36/1234 statt.

 

01.12.2016:

Themenvorschläge für das Master-Seminar im WT 2017:

     1. Schätzung und Back-Testing von Value-at-Risks

     2. Kritik am Value-at-Risk und alternative Risikokennzahlen

     3. Black-Scholes-Merton-Modell mit Erweiterungen

     4. Vergleich von Indizes der impliziten Volatilität

     5. Volatilitätsschätzung mit GARCH-Modellen

     6. Modellierung von Ausfallkorrelationen mit Copulas

Auch eigene Themenvorschläge, vorzugsweise aus dem Bereich der Finanzmarktökonometrie, sind möglich und willkommen!

Wenn Sie am kommenden Master-Seminar der Professur für Statistik, insbesondere Risikomanagement teilnehmen möchten, schreiben Sie bitte bis zum 14. Dezember eine E-Mail an Prof. Dr. Andreas Brieden andreas.brieden@unibw.de (Betreff: Master-Seminar WT 2017), und geben Sie Ihre erste und zweite Themenpräferenz an.